調(diào)和分?jǐn)?shù)Ornstein-Uhlenbeck金融模型的參數(shù)估計(jì)

摘要： 為了描述金融資產(chǎn)價(jià)格過程的長相依性和自相似性，首先構(gòu)建由調(diào)和分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的分?jǐn)?shù)Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于調(diào)和分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動是分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的推廣，故所構(gòu)建的模型具有更廣泛的應(yīng)用.然后基于離散觀測樣本，利用最小二乘方法，得到模型漂移參數(shù)的估計(jì)量，并證明了估計(jì)量的相合性和漸近分布.最后，通過模擬展示了所得估計(jì)量的有限樣本性質(zhì)，模擬結(jié)果顯示估計(jì)量的值擬合... （共7頁）