基于測量誤差面板數(shù)據(jù)的兩步分位回歸估計方法

摘要： 該文考慮了含測量誤差面板數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計問題.首先通過因子得分法消除自變量中測量誤差的影響，獲得固定效應(yīng)面板模型的自變量修正值；隨后分別采用一階差分分位回歸法和固定效應(yīng)分位回歸法求得估計量，結(jié)合Bootstrap算法得到估計置信區(qū)間.蒙特卡羅模擬結(jié)果顯示，新提出的兩步分位回歸估計方法在同方差、異方差兩種固定效應(yīng)面板模型下的相對偏差和均方誤差均優(yōu)于傳統(tǒng)分位數(shù)回歸法.最后，基于美... （共10頁）