模糊環(huán)境下具有索賠相依的最優(yōu)再保險(xiǎn)與投資策略

摘要： 研究了在模糊環(huán)境下保險(xiǎn)公司的最優(yōu)再保險(xiǎn)和投資策略問(wèn)題.假設(shè)保險(xiǎn)公司有兩類保險(xiǎn)業(yè)務(wù),其中第一類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有索賠相依性,即歷史索賠會(huì)對(duì)未來(lái)索賠產(chǎn)生影響.保險(xiǎn)人允許購(gòu)買比例再保險(xiǎn),且其盈余可投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),價(jià)格過(guò)程由CEV模型描述的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),違約債券和一個(gè)模糊資產(chǎn)組成的金融市場(chǎng).保險(xiǎn)公司的目標(biāo)是最大化平滑模糊效應(yīng),應(yīng)用隨機(jī)控制方法和動(dòng)態(tài)規(guī)劃原理推導(dǎo)出違約前和違約后的再保險(xiǎn)和投資策略... （共11頁(yè)）