我國金融基礎設施風險的測度與區(qū)制特征識別

摘要： 金融基礎設施是金融市場運行的核心支撐，其安全性與金融市場的安全穩(wěn)定緊密相關，對金融基礎設施的風險進行量化分析具有重要的理論和實際意義。本文從系統(tǒng)性風險、信用風險、流動性風險、外部市場風險維度選取30項具體指標，搭建了金融基礎設施風險指標體系，運用主成分分析法構(gòu)建了總體與子類別層面的金融基礎設施風險指數(shù)。進一步建立馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型，對我國金融基礎設施風險指數(shù)的循環(huán)波動成分進行... （共13頁）