基于信用利差的歐美信用市場預測分析
投資研究
頁數(shù)： 4 2011-03-10
摘要： <正> 信用利差為風險債券的到期收益率與相應(yīng)的無風險零息票債券到期收益率的差值。信用利差的確定建立在不同發(fā)行體的信用評級上,從量上來看,等于違約概率乘以違約損失率(Loss given default,LGD)一、歐美信用市場回顧及風險因素預測2010年,隨著歐美經(jīng)濟的逐步復蘇,企業(yè)信用基本面持續(xù)好轉(zhuǎn),信貸資產(chǎn)需求旺盛,信用市場逐漸 （共4頁）
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