基于ARCH類模型的當(dāng)歸價(jià)格指數(shù)波動(dòng)影響因素分析及趨勢預(yù)測

摘要： 目的 以2013年1月—2023年7月我國中藥材市場當(dāng)歸價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用自回歸條件異方差模型（autoregressive conditional heteroscedasticity,ARCH）類模型分析當(dāng)歸價(jià)格指數(shù)波動(dòng)階段性特征，并結(jié)合實(shí)地調(diào)研結(jié)果探討造成當(dāng)歸價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)非周期性異動(dòng)的影響因素，為引導(dǎo)當(dāng)歸市場價(jià)格回歸合理區(qū)間提供對(duì)策建議。方法 利用Eviews 10... ... （共8頁）